Volume Weighted Average Price

"成交量加权平均价格"（Volume Weighted Average Price，简称 VWAP）是一种经济学中的技术分析工具，主要用于金融市场。它通过考虑给定时间段内的价格和成交量，计算出某个证券的平均交易价格。

VWAP 是由每笔交易的价格和成交量加权平均计算得来的，因此，成交量较大的交易对 VWAP 的影响更大。这使得 VWAP 成为评估市场参与者买入或卖出证券的平均价格的有力工具。

投资者和交易员通常使用 VWAP 来评估市场交易的执行效果，因为它反映了实际成交的平均价格，而不仅仅是某个特定时间点的市场价格。如果一个交易员能够在价格低于 VWAP 的情况下买入证券，或者在价格高于 VWAP 的情况下卖出证券，那么通常认为他们的交易执行效果良好。

此外，VWAP 也常用作大型交易的基准，尤其是在算法交易中。例如，一些算法可能会被设计为尽可能接近 VWAP 的价格买入或卖出证券，以最小化市场冲击和滑点。

本文作者：Maeiee

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